股指期权数据分析

  的隐含振动率正在汗青均值下方,相对偏低职位。上证50指数方面,下正大在前高3466一线日有缺口一线均线邻近有压制,短期保护底部振动;上证50ETF期权的战略倡导是卖出宽跨式组合,做空振动率,以04合约为例,假定正在4-9日收盘入场;

  组合到期时的剩余区间正在3.4298-3.6702之间大剩余为每份702,最大剩余区间为3.5-3.6之间;总VEGA为-56.7429,解释振动率低重对组合有利;总THELA为38.5721,解释岁月的流逝对组合有利。站正在4-9日收盘时的总DELTA为1662.5650,解释价值ETF的价值上涨1个单元,期权组合的价钱上涨1662.5650;但总GAMMA为-42443.4525,解释ETF价值的连续上涨并过错期权组合有利。

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